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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII- LOF)更新招募说明书(...

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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

(一)嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII- LOF)(以下简称“本基金”)根据中国证

监会2010年4月19日《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证

监许可[ 2010] 479号文)和2010年8月17日《关于嘉实恒生中国企业指数证券投资基金募集时间

安排的确认函》(基金部函[2010]496号)的核准进行募集。本基金基金合同于2010年9月30日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

(二)本招募说明书是对原《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》的

定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)本基金属于指数基金,采用被动管理方法,投资于香港证券市场,以基金份额初始面值1元发售,基金份额净值因为证券市场波动等因素产生波动,基金份额净值有可能低于初始面值。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:汇率风险、区域风险等特别投资风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险等。本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时,本基金为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(五)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

(六)本招募说明书所载内容截止日为2018年3月30日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。

目录

一、绪言......1

二、释义......1

三、风险揭示......7

四、基金的投资......12

五、基金的业绩......23

六、基金管理人......24

七、基金的募集......34

八、基金合同的生效......34

九、基金份额的上市交易......35

十、基金份额的申购、赎回与转换......35

十一、基金份额的转托管、非交易过户、冻结、质押等业务......46

十二、基金的费用与税收......47

十三、基金的财产......49

十四、基金资产的估值......50

十五、基金的收益与分配......54

十六、基金的会计与审计......55

十七、基金的信息披露......56

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......60

十九、基金托管人......62

二十、境外资产托管人......65

二十一、相关服务机构......66

二十二、基金合同的内容摘要......88

二十三、基金托管协议的内容摘要......103

二十四、对基金份额持有人的服务......109

二十五、其他应披露事项......111

二十六、招募说明书存放及查阅方式......111

二十七、备查文件......112

嘉实H股指数(QDII-LOF)招募说明书

一、绪言

《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》(以下简称“本招募说明

书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。基金管理人和基金托管人自基金合同生效之日起成为基金合同的当事人。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

基金或本基金 指嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)

基金管理人 指嘉实基金管理有限公司

基金托管人 指中国建设银行股份有限公司

基金合同或本基金合同 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》

及对本基金合同的任何有效修订和补充

5-1

托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实恒生中国企业

指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》及对该托管协议的

任何有效修订和补充

招募说明书 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明

书》及其定期的更新

基金份额发售公告 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)份额发售

公告》

法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司

法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、

决议、通知等

《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

《销售办法》 指中国证监会于2004年6月25日颁布、自同年7月1日起实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

《信息披露办法》 指中国证监会于2004年6月8日颁布、自同年7月1日起实施

的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

《流动性风险管理规 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公

定》 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

其不时做出的修订

《运作办法》 指2004年6月29日由中国证监会公布,于2004年7月1日起

实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作

管理办法》及不时做出的修订

《试行办法》 指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起实施

的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机

关对其不时做出的修订

《业务规则》 指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金

业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细

则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登

记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及

代销机构业务规则等相关业务规则和实施细则

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

国家外汇局 指国家外汇管理局或其授权的代表机构

基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然

机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业

法人、事业法人、社会团体或其他组织

投资人 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或

中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者

基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

基金销售业务 指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基

金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投

资等业务

销售机构 指直销机构和代销机构

直销机构 指嘉实基金管理有限公司

代销机构 指接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构。其中可通

过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是

具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结

算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位

基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资

人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的

确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人

名册等

注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为嘉实 基金

管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理注册

登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有

限责任公司

境外托管人 指符合法律法规规定的条件,接受基金托管人委托,负责本基金

境外资产托管业务的境外金融机构;境外托管人由基金托管人选

择、更换和撤消

基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金

份额的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注

册登记系统

基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本

基金的基金份额变动及结余情况的账户

基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面

确认的日期

基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完

毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超

过3个月

存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限

工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

T日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

工作日

T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)

交易时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

认购 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

申购 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

赎回 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求

将基金份额兑换为现金的行为

转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金

额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行

账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

基金销售 指对基金申购、赎回、转换等业务(不包括交易)的统称

场内 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、

赎回以及上市交易的场所

场外 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和

赎回的场所

证券账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券

的账户,包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在

该账户下的基金份额登记在基金注册登记机构的证券登记结算

系统

开放式基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金

份额的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注

册登记系统

交易账户 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理申

购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余

情况的账户

证券登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券注册登记系

基金注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统,又

简称为TA系统

系统内转托管 指投资者将托管在某场内代销机构(或营业网点)的基金份额转托

管到其他场内代销机构(或其他营业网点),或将托管在基金管理

人或某场外代销机构的基金份额转托管到其他场外代销机构或

基金管理人的行为

跨系统转托管 指投资者将托管在某场内代销机构的基金份额转托管到基金管

理人或某场外代销机构,或将托管在基金管理人或某场外代销机

构的基金份额转托管到某场内代销机构的行为

巨额赎回 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转

换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的

10%

元 指人民币元

基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存

款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节

基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金转换 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金

份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

标的指数 恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更

指数使用许可协议 恒生中国企业指数指数使用许可协议(LicenceAgreementrelating

toHangSengChinaEnterprisesIndex)及其未来可能发生的变更

上市交易 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买

卖基金份额的行为

指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其

他媒体

不可抗力 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金

合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合

同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不

限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、

没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他

突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易嘉实恒生中国企业

指数证券投资基金(QDII–LOF)

三、风险揭示

(一)投资于本基金的主要风险

本基金将主要面临以下风险,其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、和/或实现投资目标的能力造成影响。

1、全球投资的特殊风险

(1)汇率风险

本基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于香港市场主要以港币计价的金融工具。港币目前与美元采取联系汇率制,美元相对于人民币的汇率变化将会影响港币对人民币的汇率,进而影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险。

(2)香港市场风险

香港证券市场整体表现受到香港本地经济运行情况、货币/财政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响,上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。此外,投资香港市场的成本、波动性也可能高于国内A股市场,存在一定的市场风险。

(3)法律和政治风险

由于香港适用不同法律法规的原因,可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合同不能正常执行,从而使得基金资产面临损失的可能性。

基金所投资的香港市场因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可能导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外,香港市场也可能面临会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化、没收资产以及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。

(4)会计制度风险

由于香港对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定存在一定差异,可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差,从而给本基金投资带来潜在风险。

(5)税务风险

由于香港与内地在税务方面的法律法规存在一定差异,当投资香港市场时,香港特区政府可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为会使基金收益受到一定影响。此外,香港市场的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修订,从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。

2、投资工具的相关风险

(1)股票

股票投资风险主要包括:中国大陆以及香港特区货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险;中国宏观经济运行周期性波动,对香港股票市场的收益水平产生影响的风险;香港市场挂牌交易的上市公司经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。

(2)债券

债券投资风险主要包括:市场利率水平变化导致债券价格变化的风险;债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险;债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量下降导致债券价格下降的风险。

(3)衍生品

由于金融衍生产品具有杠杆效应,价格波动较为剧烈,在市场面临突发事件时,可能会导致投资亏损高于初始投资金额,从而对基金收益带来不利影响。此外,衍生品的交易可能不够活跃,在市场变化时,可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价,导致基金资产的额外损失。

(4)正回购/逆回购

在回购交易中,交易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务,从而对基金资产价值造成不利影响。

(5)证券借贷

作为证券借出方,如果交易对手方(即证券借入方)违约,则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险,从而导致基金资产发生损失。

3、本基金投资的一般风险

(1)标的指数的风险

①标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

②标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。

基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

③标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

(2) 基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险

跟踪误差反映的是投资组合与业绩比较基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。本基金的目标是将日平均跟踪误差控制在0.3%以内,年跟踪误差不超过4%。以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离:

①由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

③成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。

④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

⑤由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

⑥在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(3)基金交易价格与份额净值发生偏离的风险

本基金在证券交易所的交易价格可能不同于份额净值,从而产生折价或者溢价的情况,虽然基金的份额净值反映基金投资组合的资产状况,但是交易价格受到很多因素的影响,比如中国的经济情况、

投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。

(4)管理风险

指基金经理对基金的操作导致的风险。在操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,构造的指数业绩表现不一定持续优于标的指数的表现。

(5)流动性风险

在市场或者个股流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。

由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下降风险。

1)本基金的申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所和香港交易所同时开放交易的工作日。场内申购、赎回业务的开放时间为9:30-11:30和13:00-15:00;场外申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与销售机构约定,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2)拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF,以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。经考察恒生中国企业指数的成份股数量、日均成交量以及日均成交金额,该指数将具有充足的流动性可满足本基金投资的要求;本基金在组合构建过程中,将根据开放日申购和赎回情况,决定投资具体金融工具的时间和方式,如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。因此,本基金拟投资市场及资产的流动性良好。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。

3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险:

部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额30%的单个赎回申请人部分延期办理;

暂停赎回;

中国证监会认定的其他措施。

4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响:

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同中“基金份额的申购与赎回”部分及招募说明书中“基金份额的申购、赎回与转换”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

(6)操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、境外资产托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

(7)不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

(二)声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但是,本基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。

四、基金的投资

(一)投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

(二)投资理念

本基金以拟合、跟踪恒生中国企业指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的在香港证券市场上市交易的H股平均收益率,为投资者提供投资恒生中国企业指数的有效工具。

(三)投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。

(四)投资策略

本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金可以投资于同一标的指数的ETF,基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建,以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。

基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

1、资产配置策略

作为被动式指数基金,本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本基金将根据市场的实际情况,投资于金融衍生产品,以保证对标的指数的有效跟踪。

2、股票组合构建

(1)股票投资原则:

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据恒生中国企业指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。

(2)股票组合构建方法:

本基金原则上采用指数复制法,按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。

(3)本基金投资ETF主要基于以下策略:(a)根据ETF的折溢价情况,在标的指数成份股和ETF之间选择较优的方式实施组合构建;(b)根据ETF折溢价情况,参与ETF套利,以增加基金投资收益;(c)日常基金申购赎回通过ETF构造投资组合,以避免申购赎回而导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。

(4)金融衍生产品投资

本基金部分投资于金融衍生产品,以降低跟踪成本和提高投资管理效率。

本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括:利用汇率衍生产品,以降低基金汇率风险;利用指数衍生产品,以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资管理效率;等等。

此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加投资收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并按照相关规定发布临时公告。

(五)投资管理体制

本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制

1、投资决策委员会

负责本基金的整体战略和原则审定;审定基金季度投资检讨报告;决定基金禁止的投资事项等。

2、定量策略小组

跟踪并研究标的指数资料信息,计算标的指数的成份股基准权重、预测成份股调整清单,为本基金投资管理提供基础数据支持;根据基金投资组合与标的指数的权重差异提出投资组合调整建议;定期提供基金风险控制报告和绩效评估报告;基金经理提出的其他技术需求支持。

3、基金经理

在定量策略小组的技术支持下,负责基金投资组合的构建与日常管理。

(六)投资程序

1、投资分析

定量策略小组根据标的指数的相关资料和数据,利用数量模型进行历史模拟和风险测算;行业分析师对标的指数成份股的基本面情况进行实时跟踪,对基本面恶化的上市公司提供及时的风险分析报告,在此基础上形成投资组合调整建议

在投资组合调整建议的基础上,基金经理结合本基金的投资总体目标和原则,以及本基金投资组合状况,确定投资组合调整方案。

投资决策委员会定期召开会议,审定基金经理提交的投资检讨报告,并提出指导性意见。

基金经理根据投资决策委员会的指导性意见,在基金经理的权限内管理投资组合。对超出基金经理权限的投资指令须报投资决策委员会审议批准。

2、资产配置

本基金采取自上而下的资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例,然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。

本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。

为尽可能降低本基金的跟踪误差,本基金在保证应对基金赎回和日常投资管理所必须的流动性需求的前提下,将尽量降低现金资产的持有比例。

3、组合构建

在股票资产配置上,本基金首先按照基准指数的行业权重,确定各行业的资产配置比例,然后按照行业内各个股的成份股权重,确定各个股的资产配置比例。对于因股票停牌、流动性和其他因素而无法投资的个股,本基金将尽量用本行业的个股或个股组合进行替代,以保证各行业的资产配置比例和基准指数的行业权重保持一致。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。

4、交易执行

基金经理在定量策略小组和行业分析师报告的基础上,结合市场情况和本基金的风险状况,进行投资组合的日常管理,向基金交易部下达投资指令。

基金交易部执行投资指令的同时对交易执行情况进行监控,并将最终的完成情况及时向基金经理汇报。

基金经理交易结果进行评估并形成报告。

5、风险绩效评估

本基金的投资评价指标有两个:跟踪误差和累计偏差。跟踪误差衡量本基金与标的指数的拟合偏离程度,力争控制本基金的净值增长率与基准指数增长率之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%;累计偏差是指衡量期间内本基金相对于标的指数的累计收益率,在相同跟踪误差水平的情况下,累计偏差的正收益比负收益好。

6、投资组合调整

本基金以拟合基准指数为基本原则,股票指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金合同中的资产配置比例约定、申购赎回情况、新股等因素,对股票指数化投资组合进行适当调整,以保证基金对基准指数的有效跟踪。

(七)标的指数与业绩比较基准

本基金标的指数是恒生中国企业指数。

本基金的业绩基准为:人民币/港币汇率×恒生中国企业指数

恒生中国企业指数,简称“国企指数”或“H股指数”,是由香港的恒生指数有限公司编制和发布的,以所有在香港联合交易所上市的H股公司为选股范畴。指数是以位列综合市值排名首40位股份所组成之成份股而计算得出的加权平均股价指数。该指数的编制目标是反映在香港股票市场上市、具有代表性的中国H股企业股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。

恒生中国企业指数于1994年8月由恒生指数公司推出,现在包括40只市值最大及成交最活跃并以H股形式在香港上市的中国企业表现。

指数以2000年1月3日为基日,基点为2000点,每季检讨及调整一次。指数采用流通市值加权法计算,为避免个别成分股比重过高,经流通调整后,每只成分股的比重上限将定为10%。每只成分股的已发行股份数量只计算H股部份已发行股份数量。

如果恒生中国企业指数被停止编制及发布,或恒生中国企业指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致恒生中国企业指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益的前提下,依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数,并在履行适当程序后,更换本基金的标的指数和投资对象。

(八)风险收益特征

本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时,本基金为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

(九)投资限制

1、组合投资比例限制

(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。

(2)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。

(3)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中,非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

(4)本基金管理人管理的全部基金(含本基金)持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。

(5)本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;

(6)现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

(7)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%,所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级,交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的20%。

(8)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。

(9)为应付赎回、交易清算等临时用途,借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。

(10)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,但持有货币市场基金不受此限制。

(11)法律法规和基金合同规定的其他限制。

基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

除第(6)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的,基金管理人应当在30个工作日内进行调整。

对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个工作日内增加10亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后,可将调整时限从30个工作日延长到3个月。

2、禁止行为

除中国证监会另有规定外,基金不得有下列行为:

(1)购买不动产。

(2)购买房地产抵押按揭。

(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。

(4)购买实物商品。

(5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。

(6)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。

(7)参与未持有基础资产的卖空交易。

(8)从事证券承销业务。

(9)不公平对待不同客户或不同投资组合。

(10)不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。

(11)中国证监会禁止的其他行为。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述1、2项约定的投资限制和禁止行为被修改或取消的,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制和禁止行为规定,不需经基金份额持有人大会审议。

(十)代理投票

基金管理人应作为基金份额持有人的代理人,行使所投资股票的投票权。基金管理人将本着维护持有人利益的原则,勤勉尽职地代理基金份额持有人行使投票权。在履行代理投票职责过程中,基金管理人可根据操作需要,委托境外资产托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完成代理投票的程序等,基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督,并承担相应责任。

(十一)证券交易管理

1、经纪商选择标准

(1)交易执行能力:能够公平对待所有客户,实现最佳价格成交,可靠、诚信、及时成交,具备充分流动性,交易差错少等;

(2)研究支持服务:能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务,包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等;

(3)财务实力:净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列,或具有明显的安全边际;(4)后台便利性和可靠性:交易和清算支持多种方案,软件再开发的能力强,系统稳定安全等;

(5)组织框架和业务构成:具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;

(6)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、交易量分配

基金管理人将根据上述标准对经纪商进行综合考察,选取最适合基金投资业务的经纪商合作,并根据综合考察结果分配基金在各个经纪商的交易量。

3、佣金管理

基金管理人将根据经纪商提供的服务内容和服务质量,按照最佳市场惯例原则确定佣金费率。

交易佣金如有折扣或返还,应归入基金资产。

(十二)基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 432,064,963.34 92.47

其中:普通股 432,064,963.34 92.47

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金 26,610,938.97 5.70

合计

8 其他资产 8,568,852.58 1.83

9 合计 467,244,754.89 100.00

注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为12,162,356.75元,占基金资产净值的比例为

2.67%。

2. 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 432,064,963.34 94.72

合计 432,064,963.34 94.72

3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

(1)报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

非必需消费品 19,249,205.92 4.22

能源 46,685,759.91 10.24

金融 312,074,030.01 68.42

医疗保健 5,707,259.12 1.25

工业 23,071,132.71 5.06

原材料 6,420,415.73 1.41

房地产 5,802,887.22 1.27

电信服务 6,940,594.17 1.52

公用事业 6,113,678.55 1.34

合计 432,064,963.34 94.72

注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

(2)报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

占基

所属 金资

序 公司名称(英 公司名 所在证 国家 公允价值(人民 产净

号 文) 称(中 证券代码 券市场 (地 数量(股) 币元) 值比

文) 区) 例

(%

Ping An In 中国平 香港证 中国

1 surance Gro 安 2318 HK 券交易 香港 632,500 43,010,808.65 9.43

up Co of 所

China Ltd

Industrial 中国工 香港证

2& Commercia 商银行 1398 HK 券交易 中国 7,968,000 41,894,739.24 9.18

l Bank of 股份有 所 香港

China Ltd 限公司

Bank of Ch 中国银 香港证 中国

3 ina Ltd 行 3988 HK 券交易 香港 12,770,000 40,990,351.49 8.99

China Merch 招商银 香港证 中国

4 ants Bank 行 3968 HK 券交易 香港 1,449,850 37,691,461.93 8.26

Co Ltd 所

China Life 中国人 香港证 中国

5 Insurance 寿 2628 HK 券交易 香港 1,260,000 25,857,204.03 5.67

Co Ltd 所

China Petro 中国石 香港证 中国

6 leum& Che 化 386 HK 券交易 香港 4,317,600 20,680,286.34 4.53

mical Corp 所

Bank of Co 交通银 香港证 中国

7 mmunications 行 3328 HK 券交易 香港 4,249,400 20,602,272.53 4.52

Co Ltd 所

China CITIC 中信银 香港证 中国

8 Bank Corp 行 998 HK 券交易 香港 4,355,000 17,837,901.45 3.91

Ltd 所

Agricultural 农业银 香港证 中国

9 Bank of 行 1288 HK 券交易 香港 5,411,000 16,464,116.80 3.61

China Ltd 所

PetroChina 中国石 香港证 中国

10 Co Ltd 油 857 HK 券交易 香港 3,570,000 16,263,882.92 3.57

注:(1)根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。(2)本表所使用的证券代码为彭博代码。

(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

报告期末,本基金未持有金融衍生品。

9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

报告期末,本基金未持有基金。

10.投资组合报告附注

(1)

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

序 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 11,682.76

2 应收证券清算款 8,428,550.68

3 应收股利 -

4 应收利息 9,141.23

5 应收申购款 119,477.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,568,852.58

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金未持有积极投资股票。

五、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合同生效日至

2010年12月31日 -9.96% 0.98% 0.71% 1.39% -10.67% -0.41%

2011年 -23.03% 1.86% -25.41% 1.95% 2.38% -0.09%

2012年 15.44% 1.22% 15.11% 1.30% 0.33% -0.08%

2013年 -6.00% 1.30% -8.29% 1.39% 2.29% -0.09%

2014年 14.88% 1.11% 11.18% 1.18% 3.70% -0.07%

2015年 -19.79% 1.63% -14.39% 1.79% -5.40% -0.16%

2016年 3.56% 1.32% 3.83% 1.42% -0.27% -0.10%

2017年 16.78% 0.92% 16.47% 0.96% 0.31% -0.04%

2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实H股指数(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2010年9月30日至2017年12月31日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(六)1、组合投资比例限制)的有关约定。

六、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11

单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 赵学军

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,

立信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 (010)65215588

传真 (010)65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、广州分公司。公司获得首批全国社保基金